PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.90%
587.18%
^XCMP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.16% соответственно.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
SPY: 0.36
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
SPY: 0.65
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
SPY: 1.10
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
SPY: 0.38
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
SPY: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.36
^XCMP
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и SPY

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-9.89%
^XCMP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и SPY

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
15.12%
^XCMP
SPY