Сравнение ^XCMP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или SPY.
Основные характеристики
| ^XCMP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 27.14% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 12.32% |
| Макс. просадка | -35.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.92% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XCMP показывает доходность 18.57%, а SPY немного выше – 19.34%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и SPY
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и SPY
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.